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水上 紀行 氏(元インターバンク・ディーラー)
かつてインターバンクに「三和の水上」の名を轟かせた、超ベテランFXディーラー。引退してトレーダーとなった現在も、マーケットを見るその冷徹な眼力は健在。ファンダメンタルズ中心のコラム。

儲けの手法、リバースエントリー 第65回

更新日時:2017年03月14日 13:00

※本稿は2017年3月7日に作成されたものです。

リバースエントリーとは、逆方向にエントリーするということです。

この手法の根本は、本コラムの第16回「相場を予知する」でもお話ししました「ボリンジャーバンド5」にあります。

「ボリンジャーバンド
5」について、簡単に説明しますと、下記の通りになります。
一般的なボリンジャーバンドは、期間を20あるいは21にし、相場のレンジの上限下限を示すものです。
一方、ボリンジャーバンド5は、期間は5、偏差は2にします。
これにより、相場の動き出すタイミングを予知してくれます。
もう、25年ぐらいの付き合いになりますが、かなり精度は高いと思われます。
実際のチャートを見ながらご説明しましょう。

ボリンジャーバンド
5

20170307_1.png

                   Before                                                                 After

左図「Before」が、相場が動き出す前の状態で、上下のボリンジャーバンドが収束し、そして平行になっていることがお分かり頂けるでしょうか。

この例は、一般的な期間である日足でやっています。

これにさらに、図「
After」の実際に相場が動き出す直前に、寄り付きと引け値の近接した、いわゆる「寄せ線」が出現すると、最高に動くタイミングが近いことを示し、そして、翌日急落しています。
これが、まさに典型的な動きです。

しかし、このボリンジャーバンド
5は、決定的な欠点があります。
それは、動き出す方向がわからないということです。

しかし、折角動くサインを高い確率で示してくれる以上、これをどうにかトレード手法にできないかと、
いろいろ試行錯誤の上に見つけた手法が、「リバースエントリー」になります。

構造は、いたって簡単で、ボリンジャーバンド
5の上限バンドから20ポイント上に買いの逆指値、同時に、ボリンジャーバンド5の下限バンドから20ポイント下に売りの逆指値をセットします。
この20ポイントの意味は、どうしてもダマシがあり、ダマシを出来るだけ避けるための遊びです。

左の図、ボリンジャーバンド
5の外側に、点線がご覧になれると思いますが、これが、上下の逆指値を意味しています。


20170307_2.png

そして、右の図のように、実際に、この場合では下方向にブレイクアウトすると、売りの逆指値によって、ショートポジションが相場にエントリーされ、後は、しばらく下げを見ていて、いったん、下げ止まれば、どんどん利食って行きます。

なぜなら、現在、毎朝
25通貨ペアの2つの期間、つまり50種類の通貨ペアをチェックして、動き出すサインが出ていないかを確認しています。

中には、
GBP/AUDとか、NZD/CADなどという、全く見知らぬ通貨ペアでもサインが出ますので、それこそ、有利な方向に動いてくれれば、ラッキーなわけで、どんどん利食うことにしています。

尚、上下の逆指値のどちらかがつけば、もう片方をストップロスに使えますし、あまりにも持ち値から離れていれば、もっと近くに移すことも可能です。

尚、注文を売り買い別々にしか入力できないものが多いと思いますが、片方ができたら、それにストップロスを入力し、既存のロスカットは解除すると、約定していない方のオーダーのキャンセルを忘れずに済みます。

やはりブレイクアウトして、大きく動くのは、ボラティリティー(価格変動率)の高いものです。

しかし、ボラティリティーが高いのは、逆に言えば、流動性(交換のしやすさ)が低いものが一般的ですので、あまりにも、流動性がないものは、避けるべきかと思います。

この手法は、トレンド相場だけでなく、レンジ相場でも有用です。

なぜなら、総じてレンジ相場は動かないと言われても、実際には、その中に、動こうとしている通貨ペアもあるわけで、それをボリンジャーバンド
5で探し当てて、リバースエントリーで実際トレードすることが出来るからです。

ただし、この手法は、最高値で買い、最安値で売りで入る手法ですから、エントリー当初の値動きはあまり気分の良いものではないかもしれませんが、それを通り過ぎると、うまくいくことが多い手法ですのでどうぞお試しください。

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水上紀行氏 プロフィール

○○○

1978年三和銀行(現、三菱東京UFJ銀行)入行。 1983年よりロンドン、東京、ニューヨークで為替ディーラーとして活躍。 東京外国為替市場で「三和の水上」の名を轟かす。 1995年より在日外銀に於いて為替ディーラー及び外国為替部長として要職を経て、現在、外国為替ストラテジストとして広く活躍中。バーニャ マーケット フォーカスト代表。 長年の経験と知識に基づく精度の高い相場予測には定評がある。 公式ホームページ:「Banya Market Forecast」

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